大连理工大学金融量化交易知识及策略竞赛面向全校各专业学生开展，旨在激发全校学生对金融工程和数据研究的兴趣，推动量化投资方法的探索和实践。加强学生对量化投资的认知，引导他们学以致用、提升未来金融工程师的研究能力和实战能力，对于优秀的策略可提供实盘交易的机会。

一、大赛要求

 1.参赛对象

全校各院系本科生、硕士生、博士生均可报名参加。

2.作品类型:任选以下研究内容的一点或多点,阐述对其的理解和认知,有成形的策略更好,以论文形式提交。
   ⑴金融期权、股指期货、现货（包括指数成分股、ETF、分级基金等）之间的对冲套利。
   ⑵动态对冲，中性策略，主要交易Gamma，Theta，Vega等因子，以波动率交易为主，波动率曲面交易。
   ⑶利用期权进行不同品种间的对冲套利（包括不同标的品种间的强弱对冲套利、不同标的品种间波动率对冲套利）。
   ⑷证券:多因子模型选股、指数加强策略、阿尔法策略。
   ⑸债券组合投资，因子筛选及轮动。
   ⑹证券的程序化交易策略、日内做T策略、盘口交易策略。
   ⑺商品套利，包括跨期套利、跨品种套利、产业链利润套利、境内外套利等。
   ⑻CTA策略，以定式交易为主。趋势、震荡、反转相结合。多品种、多周期、多策略研究。

二、大赛安排

  参赛同学将作品于2016年10月15日前发送到邮箱liuyiwei@

三、奖项设置

本次竞赛设一等奖、二等奖、三等奖若干名.一等奖奖品小米运动手环,同时获奖同学可免试加入创新创业学院金融量化交易研究室，深入学习金融领域知识，参加业内专家举办的讲座(暂定 证券及期货的交易策略:4讲,股权交易策略及模型:15讲,程序化交易入门:2讲),优秀的成员的策略可以通过策略立项、策略仿真交易、策略程序化等几个步骤最终进行实盘交易。具体奖项设置根据提交作品的数量和质量决定。

竞赛咨询：

刘老师 研教楼912  liuyiwei@

量化交易研究室QQ群 276759778